ژوئن 2014

برای نکات معامله گران این ماه ، تمرکز مقاله پری کافمن در این شماره است ، "واگرایی شیب: سرمایه گذاری در عدم اطمینان."در اینجا ما کد نکات معامله گران ژوئن 2014 را با پیاده سازی های احتمالی در نرم افزارهای مختلف ارائه می دهیم.

کد معامله در حال حاضر در مقاله پری کافمن توسط نویسنده ارائه شده است. مشترکین S& C این کد را در منطقه مشترکین وب سایت ما در اینجا پیدا می کنند. ارائه شده در اینجا مروری بر برخی از پیاده سازی های ممکن برای سایر نرم افزارها نیز وجود دارد.

کد نکات معامله گران برای کمک به خواننده در اجرای یک تکنیک انتخاب شده از مقاله ای در این شماره ارائه شده است. ورودی ها توسط توسعه دهندگان نرم افزار مختلف یا برنامه نویسان برای نرم افزاری که قادر به سفارشی سازی هستند ، کمک می کنند.

معامله: ژوئن 2014

در "Divergence Slope: سرمایه گذاری از عدم اطمینان" در این شماره ، نویسنده پری کافمن یک استراتژی تجاری را بر اساس پیدا کردن واگرایی بین قیمت امنیت و حرکت آن ارائه می دهد. نویسنده قبلاً در مقاله خود در این شماره ، برخی از کد های ساده به زبان خود را برای استراتژی ارائه داده است ، که ما نیز در لینک زیر برای بارگیری در دسترس قرار داده ایم.

علاوه بر پشتوانه استراتژی در یک نمودار ایستگاه تجاری بر روی یک نماد همزمان ، به یاد داشته باشید که می توانید از محصول Maestro نمونه کارها Tradestation استفاده کنید تا به سرعت در یک نمونه کار از نمادهای مورد نظر خود استفاده کنید. همچنین می توانید از Tradestation Walk-Forward Optimizer برای خودکار سازی وظیفه پیچیده و چند مرحله ای برای انجام یک تست پیاده روی آماری از ورودی های بهینه شده استراتژی تجارت استفاده کنید.

برای بارگیری کد EasyLanguage ، لطفاً به انجمن پشتیبانی Tradestation و EasyLanguage ما مراجعه کنید. کد را می توان در اینجا یافت: http://www.tradestation.com/tasc-2014. نام پرونده ELD "_tasc_slopedivergence. eld است."

برای اطلاعات بیشتر در مورد EasyLanguage به طور کلی ، لطفاً به http://www.tradestation.com/el-faq مراجعه کنید.

نمودار نمونه در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1: تراکم. استراتژی شرح داده شده در اینجا می تواند در یک نمونه کارها از اوراق بهادار با استفاده از ماسترو نمونه کارها TradeStation بهینه سازی و بهینه سازی شود.

این مقاله برای اهداف اطلاعاتی است. هیچ نوع توصیه ، مشاوره یا استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری ، ارائه نمی شود ، داده نمی شود ، یا به هر روشی که توسط اوراق بهادار TradeStation یا شرکت های وابسته به آن ارائه شود.

- Doug McCrary Tradestation Securities ، Inc.www.tradestation.com

متاستاک: ژوئن 2014

در "واگرایی شیب: سرمایه گذاری در عدم اطمینان" در این شماره ، نویسنده پری کافمن یک سیستم معاملاتی مبتنی بر واگرایی را توصیف می کند. فرمول این سیستم در اینجا نشان داده شده است:

- پشتیبانی فنی William Golson Metastock www.metastock.com

Thinkorswim: ژوئن 2014

در "واگرایی شیب: سرمایه گذاری از عدم اطمینان" در این شماره ، نویسنده پری کافمن با ترکیب یک شاخص و حرکت قیمت ، ایده کلاسیک واگرایی را گسترش می دهد. نشانگر تمرکز Stochastics است. مقاله به جزئیات بسیار خوبی می رسد ، اما جوهر این است که سیگنال های واگرایی نمایش داده شده به طور معمول از دست می روند.

ما این استراتژی را برای کاربران آسان کرده ایم. به سادگی بر روی پیوند http://tos. mx/wp7mbx کلیک کرده و Backtest را در ThinkorSwim انتخاب کنید. می توانید پارامترهای این موارد را در پنجره ویرایش مطالعات تنظیم کنید تا متغیرهای خود را تنظیم کنید.

نمودار در شکل 2 نقطه ورود و خروج را نشان می دهد که معیارهای شرح داده شده در مقاله در نمودار روزانه یک ساله مایکروسافت (MSFT) رعایت شده است. آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد و آنچه در معاملات پشتی ایجاد می شود ، دامنه های Stochastics و دامنه های حرکت قیمت است. این استراتژی طول های مختلف را محاسبه می کند و نقاط ورود را بر روی طول معیارهای Kaufman قرار می دهد.

شکل 2: Thinkorswim

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی ، در این شماره به مقاله Kaufman مراجعه کنید. شنا مبارک!

- Thinkorswim بخش TD Ameritrade ، Inc.www.thinkorswim.com

Esignal: ژوئن 2014

برای نکته معامله گران این ماه ، ما فرمول thethreeperioddivergence را ارائه داده ایم. این مطالعه شامل پارامترهای فرمول است که ممکن است از طریق پنجره ویرایش نمودار تنظیم شود (روی نمودار راست کلیک کرده و "ویرایش نمودار" را انتخاب کنید). اجرای نمودار نمونه از تکنیک در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3: Esignal

برای بحث در مورد این مطالعه یا بارگیری یک نسخه کامل از کد فرمول ، لطفاً از منوی پشتیبانی از منوی پشتیبانی در www.esignal.com به انجمن هیئت مدیره بحث و گفتگو در کتابخانه EFS مراجعه کنید یا به آدرس EFS ما در http: //www.esignal مراجعه کنید.com/پشتیبانی/kb/efs/. اسکریپت Esignal Formula (EFS) نیز برای بارگیری در اینجا در دسترس است.

eric Lippert Esignal ، یک شرکت داده تعاملی 800 779-6555 ، www.esignal.com

Wealth-Lab: ژوئن 2014

این استراتژی WealthScript یک نسخه ساده از سیستم معاملات سه گانه پری کافمن را که در مقاله خود در این شماره شرح داده شده است ، "واگرایی شیب: سرمایه گذاری در عدم اطمینان" را پیاده سازی می کند. کاربران این کنترل را دارند که سیستم را به تنها طولانی تبدیل کنند و همچنین با ایجاد یک سیگنال معاملاتی بعد از یک ، دو یا سه واگرایی در همان نوار ، حساسیت خود را پیکربندی کنند.

اجرای نمودار نمونه در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4: Wealth-Lab ، QQQ. این نمودار کاربرد قوانین سیستم را در نمودار روزانه QQQ نشان می دهد. پانل پایین شیب رگرسیون خطی پنج ، هشت و 13 روزه از قیمت نزدیک اخیر را نشان می دهد.

Amibroker: ژوئن 2014

در "Divergence Slope: سرمایه گذاری از عدم اطمینان" در این شماره ، نویسنده پری کافمن یک استراتژی را بر اساس واگرایی بین استوکستیک و عملکرد قیمت ارائه می دهد. یک فرمول آماده برای استفاده بر اساس مقاله برای استفاده در Amibroker در اینجا ارائه شده است. برای استفاده از فرمول ، آن را در ویرایشگر فرمول AFL کپی کنید ، سپس دکمه Send to Analysis را فشار دهید. از پنجره تجزیه و تحلیل ، می توانید Backtest را برای ارزیابی عملکرد سیستم تجارت فشار دهید.

اجرای نمودار نمونه در شکل 5 نشان داده شده است.

شکل 5: Amibroker. در اینجا نمودار روزانه جاسوسی با یک تصادفی آهسته 14 روزه نشان دهنده واگرایی با عملکرد قیمت است.

Neuroshell Trader: ژوئن 2014

سیستم معاملاتی مبتنی بر واگرایی شیب ارائه شده توسط پری کافمن در مقاله خود در این شماره با عنوان "Divergence Slope: سرمایه گذاری در عدم اطمینان" را می توان به راحتی با استفاده از تعدادی از شاخص های 800+ Trader Neuroshell به راحتی اجرا کرد. به سادگی استراتژی معاملات جدید را از منوی درج انتخاب کنید و موارد زیر را در مکان های مناسب جادوگر استراتژی تجارت وارد کنید:

همچنین "ورودی های طولانی/کوتاه از موقعیت های کوتاه/طولانی موجود" را در گفتگوی پارامترهای استراتژی معاملات انتخاب کنید.

اگر Neuroshell Trader Professional دارید ، همچنین می توانید انتخاب کنید که آیا پارامترها باید بهینه شوند. پس از پشتوانه استراتژی تجارت ، از دکمه تجزیه و تحلیل دقیق برای مشاهده آمار پشت پرده و تجارت تجارت برای استراتژی استفاده کنید.

کاربران Trader Neuroshell می توانند به بخش سهام و کالاهای وب سایت پشتیبانی فنی رایگان Neuroshell Trader مراجعه کنند تا یک نسخه از این یا هر نوع معامله گران قبلی را بارگیری کنند.

نمودار نمونه در شکل 6 نشان داده شده است.

شکل 6: معامله گر نوروشل. این نمودار Trader Neuroshell سیستم تجارت واگرایی شیب را نشان می دهد.

AIQ: ژوئن 2014

کد AIQ بر اساس مقاله پری کافمن در این شماره ، "واگرایی شیب: سرمایه گذاری در عدم اطمینان" ، در www.tradersedgesystems.com/traderstips. htm ارائه شده است.

من اجرای را تا حدودی از توضیحات نویسنده اصلاح کرده ام. من متوجه نشدم که این سیستم به طور متوسط شش روز در حال خروج است اما برای مدت طولانی تر نگه داشته است. خروج من ممکن است مسئله باشد ، بنابراین من یک خروجی زمان اضافه کردم که می تواند برای مجبور کردن خروج پس از شماره ورودی "Maxbars" از میله ها استفاده شود. من نتایج را دوست داشتم که زمان خروج من برای حداکثر نه میله نگه داشته شود.

شکل 7 گزارش خلاصه AIQ EDS را با استفاده از لیست سهام NASDAQ 100 در طی چهار سال قبل از 4/10/2014 نشان می دهد. نه کمیسیون و نه لغزش از این نتایج کم نشده اند. برای به دست آوردن سمت کوتاه سیستم برای نشان دادن سود ، من فیلترهای شیب را در فهرست NASDAQ 100 اضافه کردم. توجه داشته باشید که تنظیمات پارامتر من با موارد پیشنهادی نویسنده متفاوت است.

شکل 7: AIQ ، نتایج نمونه. در اینجا نمونه ای از گزارش های پشتی فقط با استفاده از لیست سهام NASDAQ 100 در طی چهار سال قبل از 4/10/2014 ، نمونه ای از AIQ EDS ارائه شده است.

پرونده کد و EDS را می توان از www.tradersedgesystems.com/traderstips. htm بارگیری کرد. کد نیز در اینجا نشان داده شده است:

TradersStudio: ژوئن 2014

کد TradersStudio بر اساس مقاله پری کافمن در این شماره ، "واگرایی شیب: سرمایه گذاری از عدم اطمینان" در وب سایت های زیر ارائه شده است:

پرونده های کد زیر در بارگیری ارائه شده است:

• System SDIVERG_SYS: یک سیستم معاملاتی که بیشتر قوانین مندرج در مقاله Kaufman را به کار می برد.
• عملکرد LineArEgSRV: شیب رگرسیون خطی (LR) و سایر متغیرهای LR مرتبط را برمی گرداند.

کدی که من ارائه می دهم تا حدودی از توضیحات کافمن خارج می شود. من متوجه نشدم که این سیستم به طور متوسط شش روز در حال خروج است اما برای مدت طولانی تر نگه داشته است. خروج های من می تواند مسئله باشد ، بنابراین من یک خروجی زمان اضافه کردم که می تواند برای مجبور کردن خروج پس از شماره ورودی "Maxbars" از میله ها استفاده شود. من نتایج را دوست داشتم که زمان خروج من برای حداکثر نه میله نگه داشته شود.

در شکل 8 ، من منحنی های سهام و سهام زیر آب را بر اساس این سیستم نشان می دهم که لیست سهام NASDAQ 100 را انجام می دهد ، فقط برای دوره 2008 تا فوریه 2014. در هر سیگنال ، 100 سهم معامله شد. نه کمیسیون و نه لغزش از این نتایج جدا نشد. من کد کوتاه سیستم را کد نکردم و آزمایش نکردم.

شکل 8: TradersStudio. در اینجا نمونه سهام و منحنی های سهام زیر آب که در لیست سهام NASDAQ 100 ، فقط طولانی مدت ، برای دوره 2008 تا فوریه 2014 وجود دارد.

کد همچنین در زیر نشان داده شده است:

Ninjatrader: ژوئن 2014

استراتژی واگرایی شیب ارائه شده توسط پری کافمن در مقاله خود در این شماره با عنوان "Divergence Slope: سرمایه گذاری در عدم اطمینان" ، به عنوان یک استراتژی نینجاترادر در دسترس برای بارگیری در www.ninjatrader.com/sc/june2014sc. zip اجرا شده است.

پس از بارگیری ، از درون پنجره مرکز کنترل Ninjatrader ، فایل منو → برنامه های کاربردی → واردات NinjAscript را انتخاب کرده و پرونده بارگیری شده را انتخاب کنید. این پرونده برای Ninjatrader نسخه 7 یا بیشتر است.

شما می توانید با انتخاب ابزارهای منو → ویرایش Ninjascript → استراتژی را از درون پنجره مرکز کنترل Ninjatrader و انتخاب پرونده "slopedivergence" ویرایش کنید.

Ninjascript از DLL های کامپایل شده استفاده می کند که بومی و تفسیر نشده است ، که بالاترین عملکرد ممکن را ارائه می دهد.

نمودار نمونه ای که استراتژی را اجرا می کند در شکل 9 نشان داده شده است.

شکل 9: نینجاترادر. تصویر نشان می دهد استراتژی اعمال شده در نمودار روزانه QQQ در نینجاترادر.

- Raymond Deux ، Cal Hueber و Jesse Nelson Ninjatrader ، LLC www.ninjatrader.com

مایکروسافت اکسل: ژوئن 2014

در "واگرایی شیب: سرمایه گذاری از عدم اطمینان" در این شماره ، نویسنده پری کافمن با استفاده از واگرایی بین عملکرد قیمت و حرکت برای تعیین ورودی های طولانی و کوتاه و خروجی ما را طی می کند. در طول راه ، او به ما نشان می دهد که چگونه می توان یک سیستم تجاری ساده را بر اساس این سیگنال ها ساخت.

شکل 10 نمودار را نشان می دهد که شبیه نوار کناری شکل 1 از مقاله Kaufman است. بخش نشانگر نمودار در نوار کناری وی فقط دامنه های قیمت محاسبه شده در سه دوره را نشان می دهد. من قسمت نشانگر نمودار را با استفاده از دامنه های حرکت ، (یا به هم ریخته؟) افزایش داده ام.

شکل 10: اکسل ، سیگنال های تجاری با استفاده از حرکت سریع = درست

همانطور که مشاهده می کنید ، دامنه دامنه های قیمت و دامنه دامنه های حرکت در مقیاس کاملاً متفاوت است. با این حال ، ما به این تفاوت در مقیاس اهمیت نمی دهیم تا زمانی که محور افقی خط صفر برای هر دو مجموعه شاخص باشد. منطق این سیستم بر اساس چند مورد از این خطوط نشانگر تصمیم می گیرد و در هر زمان معین ، ترکیبات بالاتر یا پایین تر از خط صفر هستند.

شکل 11 نتایج تغییر فقط یکی از کنترل های کاربر را نشان می دهد. عبور صفر شاخص های شیب تغییر کرده است. ترکیبات واگرایی تغییر کرده است و ورودی ها و خروج های ما نیز به همین ترتیب است.

شکل 11: اکسل ، فقط یک کنترل را تغییر می دهد. هنگامی که ما حرکت سریع = نادرست را تنظیم می کنیم ، شرایط واگرایی و در نتیجه سیگنال ها را تغییر می دهد.

در این دو نمودار ، ما فقط 44 میله جدید را مشاهده می کنیم. اما در زیر جلد ، محاسبات صفحه گسترده شامل 2،800 میله است: 4/4/2002 تا 5/16/2013 یا تقریباً بیش از 11 سال.

در شکل 10 ، ما از 4/4/2002 با تخم مرغ لانه 10،000 دلار شروع کردیم و آن را به 11،093. 86 دلار افزایش دادیم (به ترازو در حال اجرا سرمایه گذاری و ستون های کل PL مراجعه کنید). در تضاد با شکل 11 ، جایی که ما دوباره در 4/4/2002 با همان 10،000 دلار شروع کردیم و با یک تغییر در کنترل ها ، آن را به 14. 164. 93 دلار افزایش داد. همچنین دو قطعه تعادل در حال اجرا را در هر دو تنظیمات در شکل 12 و 13 مقایسه کنید.

شکل 12: اکسل ، تعادل در حال اجرا ، حرکت سریع = درست. در اینجا نتایج نمونه برای تعادل در حال اجرا با کنترل کاربر همانطور که در شکل 10 تنظیم شده است (یعنی حرکت سریع = درست) آورده شده است.

شکل 13: اکسل ، تعادل در حال اجرا ، حرکت سریع = نادرست. در اینجا نتایج نمونه برای تعادل در حال اجرا با کنترل های کاربر مطابق شکل 11 (یعنی حرکت سریع = نادرست) وجود دارد.

در مقاله خود ، کافمن با هشت کنترل که بر منطق تصمیم گیری تجارت تأثیر می گذارد ، یک سیستم انعطاف پذیر به ما ارائه می دهد. در اینجا ، ما یکی از هشت مورد را کاوش کرده ایم. لذت ببرید!

پرونده صفحه گسترده برای نوک این معامله گران را می توان در زیر بارگیری کرد. برای بارگیری موفقیت آمیز ، این مراحل را دنبال کنید:

• بر روی لینک پرونده اکسل راست کلیک کنید
• "Save As" را انتخاب کنید تا یک کپی از پرونده صفحه گسترده روی هارد خود قرار دهید.

--رون مک آلیستر اکسل و برنامه نویس VBA rpmac_xltt@sprynet.com

در ابتدا در شماره ژوئن 2014 تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها منتشر شده است. کلیه حقوق محفوظ است.© کپی رایت 2014 ، تجزیه و تحلیل فنی ، شرکت