شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب قیمت است که توسط J. Welles Wilder ساخته شده و در کتاب خود در سال 1978 مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی معرفی شده است. RSI در محدوده بین 0 تا 100 نوسان می کند که نشان دهنده مقایسه بزرگی از دستاوردهای اخیر یک سهام با بزرگی ضررهای اخیر آن است.

از نظر ریاضی ، RSI = 100 - 100/(1+RS) که RS به عنوان نسبت دو میانگین متحرک در حال حرکت به طور نمایی ، Ag/Al محاسبه می شود. AG میانگین افزایش قیمت در طی دوره ای است و AL میانگین افت قیمت در طی مدت مشابه است.

نام "شاخص قدرت نسبی" ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد ، زیرا قدرت نسبی دو اوراق بهادار مانند نشانگر قدرت نسبی (RS) را مقایسه نمی کند ، بلکه قدرت داخلی یک امنیت واحد است.

یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل RSI ، جستجوی واگرایی است. اگر ساز در حال ساخت جدید باشد ، اما RSI در حال تجاوز بیش از حد قبلی خود نیست ، این "واگرایی" نشانه ای از وارونگی آینده است. هنگامی که RSI سپس پایین می آید و زیر جدیدترین فرورفتگی خود قرار می گیرد ، گفته می شود که "نوسان شکست" را به پایان رسانده و بنابراین وارونگی آینده را تأیید می کند.

بیش از حد / oversold نشانگر RSI از 0 تا 100 متغیر است ، با تعداد بالاتر از 70 نشانگر شرایط بیش از حد و تحت 30 نشان دهنده بیش از حد است. اگر RSI بالاتر از 30 باشد ، صعودی در نظر گرفته می شود ، در حالی که اگر RSI زیر 70 سقوط کند ، آن را نزولی محسوب می شود. این شرایط را می توان در دو اسکن زیر نشان داد:

Bullish (Oversold) RSI>30 و RSI. 1

نزولی (بیش از حد) RSI<70 AND RSI.1>= 70

واگرایی یکی دیگر از روشهای رایج در تجزیه و تحلیل RSI ، جستجوی واگرایی است. اگر ساز در حال ساخت جدید باشد ، اما RSI در حال تجاوز بیش از حد قبلی خود نیست ، این "واگرایی" نشانه ای از وارونگی آینده است. هنگامی که RSI سپس پایین می آید و زیر جدیدترین فرورفتگی خود قرار می گیرد ، گفته می شود که "نوسان شکست" را به پایان رسانده و بنابراین وارونگی آینده را تأیید می کند.

عبور از خط مرکز (50) برخی از معاملات حرکت بالاتر از 50 را به عنوان تأیید صعودی مشاهده می کنند و حرکت زیر 50 به عنوان تأیید نزولی. یک حرکت بالاتر از 50 نشان دهنده سود متوسط بیش از حد ضرر متوسط است ، در حالی که یک حرکت زیر 50 نشان می دهد که میانگین تلفات منجر به سرب شده است. این شرایط را می توان با اسکن های زیر نشان داد:

Bullish Center Line Cross RSI>50 و RSI. 1

خط مركز مركز BEARISH RSI<50 AND RSI.1>= 50

اگر یک دوره شتاب بیشتر از 1 مشخص شود ، این دوره به دوره نگاه برای مقایسه بسته شدن برای تعیین سود و از دست دادن تبدیل می شود. به عنوان مثال ، اگر دوره حرکت 9 باشد ، نزدیک جریان با 9 دوره قبل مقایسه می شود. اگر نزدیکترین جریان بیشتر باشد ، 9 دوره نزدیک از جریان نزدیک که در محاسبه متوسط افزایش قیمت (AG) استفاده می شود ، کم می شود. دوره RSI مشخص می کند که از چه تعداد میله در محاسبه میانگین استفاده می شود. سپس RSI حاصل می تواند صاف شود. RSI با استفاده از یک دوره حرکت بیشتر از 1 گاهی اوقات به عنوان RMI (شاخص حرکت نسبی) گفته می شود. یک دوره حرکت 1 منجر به RSI کلاسیک خواهد شد. موریس شاخص فنی RSI اصلاح شده برای ارائه گزینه محاسبه RSI با توجه به الگوریتم RSI اصلاح شده موریس ، همانطور که در شماره جایزه 1998 مجله سهام و کالاها توضیح داده شده است (ص 56). محاسبه موریس کمی با محاسبه کلاسیک Welles Wilder متفاوت است و به طور معمول با عبور RSI از مقادیر آستانه 70 و 30 ، سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد می کند. محاسبه موریس به جای میانگین در داده های گذشته ، فقط از جدیدترین روزهای معاملاتی استفاده می کند. در معادله RSI ، متغیرهای متوسط سود (AG) و میانگین ضرر (AL) با استفاده از تنها دوره های X آخرین محاسبه می شوند ، جایی که x دوره RSI مشخص شده است. در غیر این صورت ، در یک RSI اصلاح شده غیر موریس ، این میانگین ها تجمعی هستند.

ارائه

در بالا یک نمودار شمعدانی روزانه از رایانه های اپل (APPL) قرار دارد ، شاخص مقاومت نسبی را می توان در قسمت پایین ، که به رنگ سبز کشیده شده است ، مشاهده کرد. پرش شدید در مقدار RSI پس از یک گزارش درآمدی غیر منتظره قوی رخ داد.