آیا سنگ قبر doji یک الگوی معاملاتی قابل اعتماد است؟

در مقاله اخیر ما به الگوی شمعدان ستاره تیراندازی نگاه کردیم و متوجه شدیم که این یک سیگنال مخصوص موفقیت آمیز برای معکوس نیست. در این مقاله به یک سیگنال معکوس نزولی دیگر در قالب الگوی شمعدان Dojistone Doji خواهیم پرداخت.

یک قبرستان Doji چیست؟

یک Doji یک شمعدان ژاپنی است که سیگنال بی احتیاطی است. سنگ قبر Doji یک شمعدان نزولی است که نشان می دهد یک معکوس نزولی می تواند اتفاق بیفتد.

سنگ قبر Doji باید در یک صعود ظاهر شود. این بدن باید دارای یک بدن باریک با سایه فوقانی بلند و سایه پایین کوچک یا غیر موجود باشد. هرچه سایه فوقانی طولانی تر باشد ، سیگنال واژگونی قوی تر است.

این شمع نشان می دهد که بازار با قدرت نسبتاً خوبی به اوج های جدید رفته است اما توسط فروشندگان بازگردانده شده و درست در جایی که شروع شده است بسته شده است. بنابراین این نشانه ای است که بازار در حال از دست دادن حرکت است و بنابراین می تواند معکوس شود.

و در اینجا یک تنظیمات کلاسیک Gravestone Doji که می توانیم در Alcoa Inc (AA $) مشاهده کنیم:

در این مثال ، سنگ قبر Doji (که توسط فلش قرمز نشان داده شده است) زود بود اما بازار سرانجام به نزولی معکوس شد.

قبرستان های Doji قوانین

• شمعدان نزولی که نشانگر وارونگی است
• در یک صعود ظاهر می شود
• بدن بسیار کوچک
• سایه بالایی بلند
• سایه بسیار کوچک یا بدون پایین

یادداشت

• سایه فوقانی طولانی تر ، سیگنال قوی تر است
• اگر در یک رکود صعودی باشد ، می تواند صعودی باشد

فرمول ما

به منظور آزمایش الگوی سنگ قبر Doji در Amibroker ، باید تعریفی را برای این الگوی ارائه دهیم و آن را به صورت کد بنویسیم. در این مورد ما خواهیم گفت که بدن باید کمتر از 20 ٪ طول شمع باشد و باید در نزدیکی پایین شمع رخ دهد. همچنین باید فقط در یک صعب العبور ظاهر شود و ما این را با حضور 10 روزه جدید تعریف خواهیم کرد.

در اینجا سنگ قبر doji که در کد Amibroker نوشته شده است:

Uptrend = H>Ref (HHV (H ، 10) .- 1) ؛Gravestonedoji = (ABS (O-C))/(H-L)<0.2 AND C

آزمایش شمعدان Dojistone Doji

با استفاده از فرمول بالا می توانیم از Amibroker برای اسکن برای سنگ قبر Doji استفاده کنیم و ببینیم که چگونه این الگوی به عنوان یک سیگنال کوتاه عمل می کند. از آنجا که Doji Gravestone یک الگوی معکوس نزولی است ، باید بتواند حرکات نزولی در بازار را پیش بینی کند.

برای تجزیه و تحلیل این موضوع تصمیم گرفتم دو تست را اجرا کنم.

اولین آزمایش با انتخاب 21 بازار مختلف از جمله جفت فارکس ، سهام و آینده بین اول ژانویه 2000 و اول ژانویه 2016 اجرا می شود. این آزمون بر روی داده های روزانه اجرا می شود و ما بر اساس یک هلدینگ الگوی را تجزیه و تحلیل می کنیمدوره 1 ، 3 ، 5 و 10 روز.

آزمایش دوم دقیقاً یکسان خواهد بود اما فقط در سهام S& P 100 Universe اجرا می شود. داده های مربوط به هر دو آزمایش از داده های حق بیمه Norgate تهیه شده و بدون تعصب زنده مانده است زیرا حاوی اوراق بهادار حذف شده است و برای اقدامات تاریخی اصلاح می شود.

در اصل ، ما می خواهیم هر امنیتی را در دو لیست ساعت خود اجرا کنیم و هر زمان که یک Doji سنگ قبر انجام شود ، می خواهیم بازار را در نزدیکی کوتاه کنیم و بعد از 1 ، 3 ، 5 یا 10 روز آن را بپوشانیم. خروجی ها نیز از نزدیک انجام می شود. این باید به ما اجازه دهد تا ببینیم که سیگنال چقدر موفق است.

نتایج آزمون

در جدول اول در سمت چپ می توانیم نتایج کوتاه کردن یک الگوی سنگ قبر را در نزدیکی و نگه داشتن تجارت برای یک روز کامل مشاهده کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، استراتژی کوتاه کردن یک سنگ قبر و نگه داشتن یک روز به طور متوسط از دست داد ن-0. 27 ٪ در 21 بازار ما با میانگین برد 45 ٪ به دست آورد. و میانگین ضر ر-0. 18 ٪ در سهام با نرخ برد 43 ٪ را ایجاد کرد.

این الگوی نیز با یک دوره برگزاری 3 روزه (جدول سمت راست) ، ضعیف عمل کرد. این الگوی میانگین از دست داد ن-0. 52 ٪ در 21 بازار ما با میانگین نرخ پیروزی 42 ٪ ایجاد کرده است. در سهام ، این استراتژی حتی با از دست دادن متوس ط-0. 31 ٪ و میانگین نرخ پیروزی 44 ٪ بدتر شد.

همانطور که از دو جدول زیر مشاهده می کنید ، این استراتژی نیز با یک دوره برگزاری 5 روزه و دوره برگزاری 10 روزه منفی بود.

نتیجه گیری

به طور کلی ، می بینید که کوتاه کردن یک الگوی سنگ قبرستان یک الگوی سودآور برای جستجوی آن نیست. این استراتژی نرخ برد پایین دارد و بازده منفی را در هر دوره آزمایشی آزمایش شده ایجاد می کند.

نتایج حاکی از آن است که Doji Gravestone یک سیگنال معکوس قوی نیست. در حقیقت ، شما در خرید یک Doji Gravestone نسبت به کوتاه کردن یک ، به ویژه در سهام ، موفقیت بیشتری خواهید داشت. این سؤال را ایجاد می کند که چند الگوی شمعدان دیگر ارزش آن را دارند.

این عادلانه است که بگوییم که من طی دو هفته گذشته کمی با شمعدان وسواس پیدا کرده ام و به احتمال زیاد یافته های خود را در یک دوره/کتاب جدید قرار می دهم ، بنابراین برای آن با ما همراه باشید.

در ضمن ، با پیدا کردن و تجارت الگوی خود موفق باشید.

جو ماروود / درباره نویسنده

جو ماروود یک معامله گر مستقل و نویسنده متخصص در سیستم های معاملاتی و تجارت سهام است. او تجارت شغلی خود را در FTSE 100 و Bund آلمان برای یک خانه تجاری در لندن آغاز کرد و اکنون از طریق شرکت خود کار می کند. او همچنین به دنبال جستجوی آلفا و سایر نشریات مالی است.