MACD چیست؟

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده ای برای تجارت سهام ، فارکس و سایر ابزارهای مالی است. این توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ساخته شد. MACD یک نشانگر شرکتی است که به معامله گران کمک می کند تا معکوس های روند بالقوه و قدرت روند را شناسایی کنند.

فهرست مطالب

محاسبه MACD:

MACD با کم کردن مقدار میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از مقدار EMA 12 دوره محاسبه می شود. خط حاصل به خط MACD گفته می شود. سپس خط MACD در برابر یک EMA 9 دوره ای از خط MACD ترسیم می شود ، که از آن به خط سیگنال گفته می شود. معامله گران همچنین غالباً یک هیستوگرام را ترسیم می کنند تا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان دهند.

اجزای شاخص MACD

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) از سه مؤلفه تشکیل شده است:

1. خط MACD: تفاوت بین میانگین متحرک 12 روزه (EMA) و EMA 26 روزه از قیمت.
2. خط سیگنال: میانگین حرکت نمایی 9 روزه از خط MACD.
3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال ، به عنوان نمودار نوار عمودی نشان داده شده است.

استفاده از MACD

یکی از مهمترین کاربردهای MACD کمک به معامله گران تعیین زمان خرید و فروش دارایی است. MACD هنگام بالا رفتن از خط سیگنال ، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و هنگامی که زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است. علاوه بر این ، یک هیستوگرام MACD مثبت نشان دهنده افزایش حرکت است ، در حالی که یک هیستوگرام منفی نشان دهنده کاهش حرکت است.

یکی دیگر از کاربردهای متداول MACD ، شناسایی معکوس های روند است. واگرایی نزولی بین MACD و قیمت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش است اما MACD این قدرت را تأیید نمی کند ، نشان می دهد که حرکت در حال کاهش است و یک روند برگشت ممکن است قریب الوقوع باشد. به همین ترتیب ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است در حالی که MACD این ضعف را تأیید نمی کند ، نشان می دهد که ممکن است یک روند روند در کارها باشد.

چگونه با استفاده از MACD تجارت کنیم؟

شاخص MACD می تواند از چند طریق توسط معامله گران برای تصمیم گیری در مورد معاملات آگاهانه استفاده شود.

در اینجا روشهای متداول استفاده شده توسط معامله گران برای استفاده از MACD:

• سیگنال های متقاطع: خط MACD و خط سیگنال اغلب هنگام عبور از آنها سیگنال های خرید و فروش را تولید می کنند.

متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، که یک سیگنال خرید است. در مقابل ، یک متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، که یک سیگنال فروش است.

• سیگنال های واگرایی: معامله گران اغلب از MACD برای شناسایی واگرایی بین خط MACD و قیمت دارایی اساسی استفاده می کنند.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش پایین باشد در حالی که MACD این ضعف را تأیید نمی کند ، نشان می دهد که حرکت ممکن است صعودی شود و ممکن است معکوس روند در کارها باشد.

در مقابل ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش اوج های جدید باشد در حالی که MACD این قدرت را تأیید نمی کند ، نشان می دهد که حرکت ممکن است در حال تبدیل شدن به نزولی باشد و یک روند برگشت روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

• قدرت روند: از هیستوگرام MACD می توان برای ارزیابی قدرت یک روند استفاده کرد. یک هیستوگرام MACD مثبت نشان دهنده افزایش حرکت است ، در حالی که یک هیستوگرام منفی نشانگر کاهش حرکت است.
• شرایط Overbought/Oversold: از خط MACD همچنین می توان برای ارزیابی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد.

هنگامی که خط MACD به طور قابل توجهی از خط سیگنال بالا می رود ، می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد و یک سیگنال فروش بالقوه است.

برعکس ، هنگامی که خط MACD به طور قابل توجهی زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد است و یک سیگنال خرید بالقوه.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که MACD فقط یکی از بسیاری از شاخص های فنی است که توسط معامله گران استفاده می شود و هر یک از شاخص ها دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. معامله گران اغلب برای کمک به تصمیم گیری های تجاری آگاهانه از ترکیبی از شاخص ها استفاده می کنند و MACD می تواند در صورت استفاده در رابطه با سایر روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل ، ابزاری ارزشمند باشد.

بارگیری MACD برای Amibroker (AFL)

// بارگیری از https://www. tradingfuel. com _section_begin ("MACD") ؛r1 = param ("سریع avg" ، 12 ، 2 ، 200 ، 1) ؛r2 = param ("آهسته AVG" ، 26 ، 2 ، 200 ، 1) ؛r3 = param ("سیگنال avg" ، 9 ، 2 ، 200 ، 1) ؛R1 = بهینه سازی ("سریع AVG" ، R1 ، 2 ، 200 ، 1) ؛R2 = بهینه سازی ("آهسته AVG" ، R2 ، 2 ، 200 ، 1) ؛R3 = بهینه سازی ("سیگنال AVG" ، R3 ، 2 ، 200 ، 1) ؛طرح (ML = MACD (R1 ، R2) ، Stfrformat (_section_name ()+"(٪ g ، ٪ g)" ، r1 ، r2) ، paramcolor ("رنگ macd" ، colorred) ، paramstyle ("سبک macd"))؛طرح (SL = سیگنال (R1 ، R2 ، R3) ، "سیگنال" + _param_values () ، paramcolor ("رنگ سیگنال" ، ColorBlue) ، ParamStyle ("سبک سیگنال")) ؛طرح (ML-SL ، "MACD Histogram" ، Paramcolor ("Histogram Color" ، ColorBlack) ، Stylenotitle | Paramstyle ("سبک هیستوگرام" ، StyleHistogram | StylenoLabel ، Maskhistogram)) ؛buy = cross (ml ، sl) ؛فروش = صلیب (SL ، ML) ؛طرح ریزی (خرید * shapeuparrow + فروش * شکل * شکل ، IIF (خرید ، رنگگرین ، colorred)) ؛Alertif (خرید ، "Sound C: \ Windows \ Media \ Chimes. wav" ، "هشدار صوتی" ، 2) ؛Alertif (فروش ، "صدا c: \ windows \ media \ alert. wav" ، "هشدار صوتی" ، 2) ؛_section_end () ؛

حاوی و تصویر © ️ کپی رایت توسط ، تجارت سوخت ||آزمایشگاه تحقیقاتی