نمودارهای نمایه حجمی

نمایه حجم فعالیت معاملاتی را در یک دوره زمانی خاص در سطوح قیمتی مشخص نشان می دهد.

نمایه حجم فعالیت معاملاتی را در یک دوره زمانی خاص در سطوح قیمتی مشخص نشان می دهد. به این معنی که آنچه را که در آن سطوح فعلی خرید و فروش شده است نشان می دهد و آنها را در یک هیستوگرام در کنار نمودار شما نمایش می دهد. نمایه حجم به شما این امکان را می دهد که مناطق حداکثر علاقه تجاری و در نتیجه سطوح حمایت/مقاومت "واقعی" را ببینید.

Volume Profile یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار ارزشمند است که توسط معامله گران در همه جا استفاده می شود. کلید تداوم مرتبط بودن Volume Profile تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نموداری است که واقعاً طیف گسترده ای از کاربردها را دارد. برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر، در مورد سودمندی Volume Profile بحثی وجود ندارد. داده هایی که توسط Volume Profile ارائه می شود غیرقابل انکار است، و این را به معامله گر واگذار می کند تا راه های جدید و خلاقانه ای برای استفاده از آن بیابد. اگرچه در ساده ترین شکل آن، یک روش واکنشی عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت سنتی است، معامله گران هنوز در حال یافتن راه هایی برای ترسیم اندیکاتور به روش های پیش بینی کننده یا فعال هستند. مثال استراتژی معاملاتی که قبلا در مقاله ارائه شد را در نظر بگیرید. توانایی مقایسه یک رویداد بلادرنگ (باز بودن روز جاری) با رویدادهای تاریخی (نمایه حجم روز قبل) و تصمیم گیری معاملاتی بر اساس رابطه، مثال خوبی از این موضوع است.

نوع داده نمایه حجمی #

GoCharting دو نوع نمایه حجم ارائه می دهد:

• نمایه حجم داده Candlle نمایه حجم با استفاده از داده های شمع ۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه و غیره بسته به بازه زمانی انتخاب شده ساخته شده است. این شاخص بخشی از طرح رایگان است
• Tick Data Volume Profile نمایه حجمی که با استفاده از داده های تیک ساخته شده است و مستقل از بازه زمانی در شمع است. این اندیکاتور بخشی از طرح GOLD است

می توان از منوی شاخص ها انتخاب کرد

انواع نمایه حجم در GoCharting #

پلتفرم GoCharting سه نوع نمایه حجمی را ارائه می دهد:

• نمایه حجم مرکب چپ/راست نمایه حجم در قسمت قابل مشاهده نمودار
• نمایه جلسه - نمایه حجم در هر جلسه (معمولاً 1 روز). به عنوان مثال، دوره گام را روی 1 ساعت تنظیم کنید و پروفایل هایی با مراحل یکسان ساعتی را روی نمودار خواهید دید. با تغییر انواع داده، توزیع حجم معاملات، معاملات انجام شده و همچنین دلتا را برای هر ساعت از جلسه معاملاتی مشاهده خواهید کرد.
• نمایه محدوده سفارشی یا ثابت - نمایه حجم در محدوده ثابت تعریف شده سفارشی

مؤلفه های اصلی یک پروفایل حجم #

بسیاری از تنظیمات مختلف وجود دارد ، اما مهمترین آنها عبارتند از:

• منطقه ارزش (VA) - منطقه قیمت را با 70 ٪ فعالیت معاملاتی برای محدوده زمانی مشخص شده نشان می دهد. مقدار 70 ٪ به طور پیش فرض تعیین شده است ، اما کاربر می تواند آن را به صلاحدید خود تغییر دهد.
  • منطقه ارزش بالا (VAH) - بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.
  • منطقه ارزش کم (VAL) - کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

  

  

  محاسبه منطقه ارزش #

  نحوه محاسبه منطقه ارزش (VA)

  1. کل حجم معامله شده در پروفایل را تعیین کنید (کل خریدها و فروش ها).
  2. تعداد کل خریدها و فروش ها را در نظر بگیرید و آن را با 0. 7 ضرب کنید تا مشخص شود که 70 درصد از کل خریدها و فروش ها چه تعداد است.(70 ٪ یک نمونه معمولی است اما هر درصد می تواند توسط معامله گر استفاده شود).
  3. از POC (ردیف موجود در پروفایل با بیشترین حجم کل) شروع کنید و تعداد حجم کل آن را ثبت کنید. POC اولین ردیف پروفایل اضافه شده به منطقه ارزش خواهد بود.
  4. اکنون به یک ردیف بالاتر از POC (منطقه مقدار اولیه) نگاه کنید و حجم کل هر دو را اضافه کنید.
  5. حال به دو ردیف زیر POC (منطقه مقدار اولیه) نگاه کنید و حجم کل هر دو را اضافه کنید.
  6. تعیین کنید که کدام یک از تعداد کل حجم بزرگتر است و آن را به تعداد حجم کل POC موجود در مرحله 3 اضافه کنید.
  7. مراحل 4 و 5 را تکرار کنید و بزرگتر از دو عدد را به منطقه مقدار اضافه کنید.
  8. هنگامی که حجم کل منطقه ارزش شما مطابقت داشته باشد یا از تعداد موجود در مرحله 2 فراتر رود ، منطقه ارزش مشخص شده است.
  9. بالاترین سطر در منطقه ارزش ، منطقه ارزش شما بالا (VAH) خواهد بود و کمترین ردیف در منطقه ارزش منطقه ارزش شما کم خواهد بود (VAL).

  موارد استفاده کلیدی #

  سطح پشتیبانی و مقاومت #

  اولین چیزی که بیشتر معامله گران برای آن از پروفایل حجم استفاده می کنند ، شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت اساسی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که استفاده از مشخصات حجم به عنوان شناسه برای سطح پشتیبانی و مقاومت ، یک روش واکنشی است. این بدان معنی است که برخلاف روشهای پیشگیرانه (مانند خطوط روند و میانگین های متحرک) که براساس عملکرد و تجزیه و تحلیل قیمت فعلی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است ، روشهای واکنشی به حرکات قیمت گذشته و رفتار حجم متکی هستند. روشهای واکنشی می توانند در استفاده از معنا یا اهمیت در سطح قیمت که بازار قبلاً از آن بازدید کرده است ، مفید باشد. تجزیه و تحلیل فنی اساسی نشان داده است که یک سطح پشتیبانی یک سطح قیمت است که از قیمت پایین آمدن خود پشتیبانی می کند و سطح مقاومت یک سطح قیمت است که در راه رسیدن به قیمت مقاومت می کند. بنابراین ، می توان نتیجه گرفت که سطح قیمت در نزدیکی پایین نمایه که از نظر حجم به شدت از طرف خرید طرفداری می کند ، نشانه خوبی از سطح پشتیبانی است. مخالفش هم درست است. سطح قیمت در نزدیکی بالای مشخصات که به شدت از فروش حجم جانبی برخوردار است ، نشانه خوبی از سطح مقاومت است.

  

  گره های حجم #

  گره های با حجم بالا (HVN) قله هایی از نظر حجم در سطح یا حدود قیمت هستند. HVN را می توان به عنوان شاخص دوره ادغام دانست. معمولاً فعالیت زیادی در طرف خرید و فروش وجود دارد و بازار برای مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح موجود در آن ، در آن سطح قیمت باقی می ماند. این می تواند به معنای "منطقه ارزش منصفانه" برای دارایی باشد. هنگامی که قیمت به HVN قبلی (یا منطقه ارزش منصفانه) نزدیک می شود ، یک دوره پایدار از حرکت جانبی پیش بینی می شود. بازار احتمالاً بلافاصله آن قیمت را خراب می کند.

  گره های حجم کم (LVN) برعکس هستند. آنها دره (یا قطره های قابل توجهی) از نظر حجم در سطح یا حدود قیمت هستند. گره های با حجم کم معمولاً نتیجه ای از تجمع برک آوت یا شکست هستند. در حین تجمع یا تفکیک ، به طور معمول پشت سر هم حجم اولیه و سپس افت قابل توجهی وجود خواهد داشت. افت این می تواند حاکی از "منطقه ارزش ناعادلانه" برای دارایی باشد. هنگامی که قیمت به LVN قبلی (یا منطقه ارزش ناعادلانه) نزدیک می شود ، بازار به احتمال زیاد از آن سطح قیمت تجمع یا گزاف گویی می کند. از آنجا که به عنوان یک منطقه با ارزش ناعادلانه دیده می شود ، بازار در مقایسه با برخی از سطوح دیگر در پروفایل به همان اندازه وقت نمی گذارد

  تنظیمات #

  تنظیمات نمایه حجم بسته به اینکه آیا داده های زیرین داده شمع یا داده های کنه است متفاوت است.

  در صورت مشخصات حجم (داده های تیک) ، ارتفاع میله ها توسط ضربان در گفتگوی تنظیمات در حالی که در صورت وجود مشخصات حجم (داده شمع) ، ارتفاع شناسه میله های تعیین شده توسط مقدار TPO تعیین می شود.

  

  تنظیمات باقیمانده مخصوص شاخص است. برای باز کردن تنظیمات ، بر روی نماد دنده در Tooltip/Legend کلیک کنید

  

  حجم منطقه ارزش #

  دامنه سطح قیمت را تعیین می کند که در آن درصد مشخصی از کل حجم در دوره زمانی معامله می شود (70 ٪ به طور پیش فرض).

  عرض (٪ جعبه) #

  عرض ردیف ها را تغییر می دهد.

  گرایش #

  ردیف ها را به صورت چپ یا راست قرار دهید.

  قالب #

  هر یک از قالب های زیر را تعیین می کند. هر نوع نمایه جلد ذکر شده با سه قالب همراه است

  • حجم کل - میله های کل حجم
  • پیشنهاد X را بپرسید - میله های انباشته شده بر اساس پیشنهادات و سؤال ها
    • حجم کل = خرید حجم + فروش حجم
    • سبز = خرید جلد
    • قرمز = فروش جلد
    • سبز = دلتا مثبت
    • قرمز = دلتا منفی

     

    • 
    • 
    • 

     

    رنگ متن #

    رنگ متن را تعیین می کند.

    جلد بالا #

    رنگ و همچنین کدورت را برای حجم بالا (خرید) تعیین می کند.

    جلد پایین #

    رنگ و همچنین کدورت را برای حجم پایین (فروش) تعیین می کند.

    ارزش منطقه بالا

    رنگ و همچنین کدورت را برای منطقه ارزش بالا تعیین می کند.

    منطقه ارزش پایین #

    رنگ و همچنین کدورت را برای منطقه ارزش پایین تعیین می کند.

    POC #

    دیدگاه نقطه کنترل را تغییر می دهد.

    نحوه ترسیم دامنه ثابت یا نمایه حجم سفارشی #

    پروفایل های سفارشی را می توان با استفاده از ابزار طراحی Volume Profile در زیر منوی نقاشی ، از محدوده ثابت ایجاد کرد. ما ابزار طراحی را تکرار می کنیم و نه شاخص