خطوط روند کلاسیک و مبتنی بر ریاضی

تعریف کلاسیک از یک خط روند ، خط پشتیبانی یا مقاومت دستی است. قوانینی برای اعمال خطوط روند توسط ادواردز و ماژ در کتاب سال 1948 ، تجزیه و تحلیل فنی روند سهام تنظیم شده است. خطوط روند کلاسیک ذهنی هستند و به مهارت Chartist بستگی دارند. اکثر تحلیلگران اجازه شکستن خطوط را نمی دهند ، در حالی که برخی دیگر خاطرنشان می کنند که سنبله غیر طبیعی گاه به گاه با خیال راحت نادیده گرفته می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، باید خطوط روند دست کشیده شده به طور مکرر ترسیم و دوباره ترسیم شوند ، که باعث می شود آنها سخت کار شوند.

با این حال ، نوع دیگری از خط روند وجود دارد که در سالهای اخیر به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد - رگرسیون خطی. رگرسیون خطی دارای دو مزیت فوق العاده در مورد خطوط دستی است:

1. علمی است و ذهنی نیست.
2. نرم افزار آن را برای شما ترسیم می کند ، بنابراین تجدید نظر سریع و بدون درد است.

تعریف خط روند رگرسیون خطی

مانند انحراف استاندارد ، لازم نیست بدانید که چگونه رگرسیون خطی را محاسبه کنید ، زیرا ما جادوی نرم افزار را برای انجام محاسبه برای ما داریم. اگر درک بصری از روش محاسبه دارید ، می توانید از Linregs استفاده کنید.

رگرسیون خطی خطی است که فاصله بین خود و هر نقطه داده در منطقه انتخاب شده نمودار را به حداقل می رساند. شکل زیر یک خط رگرسیون خطی آبی و همچنین یک خط پشتیبانی از دست قرمز را نشان می دهد. همانطور که در درس قبلی تعریف شده است ، خط پشتیبانی قرمز یک سری پایین را به هم وصل می کند و بنابراین مرز حداکثر پایین آمدن است که انتظار داریم. خط رگرسیون خطی آبی ، از طرف دیگر ، در مرکز میله های زیادی که می تواند شخم می زند.

راه درست برای ترسیم خط رگرسیون خطی چیست؟هیچ قانون سختی وجود ندارد ، اما از نظر منطقی ، شما می خواهید خط را با کمترین آشکار شروع کنید و آن را در یک سطح واضح پایان دهید. همچنین می توانید Linreg را به صورت مصنوعی گسترش دهید تا نشان دهید اگر همان درجه روند ادامه داشته باشد ، سری قیمت ها "باید" به کجا بروند.

آیا می دانید؟هنگامی که یک خط دستی را که موازی یا متناسب با یک خط رگرسیون خطی است ، دریافت می کنید ، تأیید می کنید که خط دستی شما به طور دقیق نشان دهنده روند است.

کاربرد عملی Linreg

در فارکس ، ما درجه خاصی از "گرایش اصلی" را فرض می کنیم ، اگرچه این می تواند باعث جنگ مشت شود. مفهوم گرایش اصلی ناشی از مشاهده علمی در دنیای فیزیکی است (در حالی که در تجارت فارکس ما در دنیای روانشناسی معامله گر هستیم). ایده اصلی گرایش اصلی این است که مسافت های شدید دور از روند به سمت مرکز اصلاح می شوند ، خواه یک میانگین متحرک یا اندازه گیری دیگر - در این حالت ، رگرسیون خطی. بنابراین ، اگر خط Linreg را از نقطه پایان خود گسترش دهید - به عنوان مثال ، در بالاترین سطح اخیر ، شما یک مرکز فرضی را ایجاد می کنید که انتظار دارید قیمت ها در صورتی که انتظار داشته باشید ادامه داشته باشد.

این تمرین چقدر عملی است؟برخی از ارزها عادت به درجه خاصی از روند را نشان می دهند که به خودی خود دوباره به خود می پردازد. نمودار زیر یک خط Linreg را نشان می دهد که در گذشته از پایین به بالایی کشیده شده و دقیقاً به حرکت فعلی کپی شده است. احتمال صفر نیست که باید انتظار داشته باشیم که این جفت ارز (AUD/USD) عملکرد گذشته را در مدت زمان و وسعت مطابقت دهد.

با گفتن این موضوع ، Linreg در تجارت فارکس به عنوان یک شاخص استفاده زیادی نمی کند. معامله گران قوانین معاملاتی را برای راهنمایی تصمیم خرید/فروش از Linreg ایجاد نمی کنند. ما از Linreg به عنوان پایه ای برای شاخص های دیگر استفاده می کنیم (برای اطلاعات بیشتر در مورد این ، درس بعدی ، در کانال ها را ببینید).

رهنمودهای داوری خطوط

در خطوط پشتیبانی و مقاومت کلاسیک ، هرچه تعداد نزدیکتر باشد ، بهتر می شود. اگر در ابتدای خط پشتیبانی یا مقاومت ، نزدیک به هم نزدیک باشد ، نمی توانید اطمینان داشته باشید که قیمت بسیار بعدی از این خط پیروی می کند. به همین ترتیب ، اگر تعداد نزدیک به هم خیلی از هم فاصله داشته باشد ، شما نمی دانید خط شما معتبر است یا خیر."خیلی نزدیک" و "خیلی دور" یک داوری ذهنی است که بر اساس بازه زمانی شما ، منظم و تغییرپذیری ارز شما و ترجیح شخصی شما است. به عنوان مثال ، نزدیک به یک خط پشتیبانی بعد از سه دوره اما پس از آن هیچ آزمایش پشتیبانی برای 30 دوره دیگر احتمالاً به این معنی است که شما خط را اشتباه کرده اید و باید از آن شروع کنید. این بدان معنا نیست که باید نزدیک به یک روند روند به طور مرتب از دوره های x از هم فاصله داشته باشد ، اگرچه ممکن است راحت باشد. این است که این ایده را تقویت کنید که خطوط پشتیبانی و مقاومت ذهنی هستند و شما باید مراقب خطاها باشید.

آیا می دانید؟

بیشتر نمودارها در آنچه در مقیاس حسابی نامیده می شود نشان داده شده است. مقیاس حسابی فاصله ثابت بین نقاط قیمت را حفظ می کند به طوری که هر مقدار افزایشی در سراسر محور y یکسان است (مانند 2 ، 4 ، 6 ، 8). حرکت قیمت 50 امتیاز از 1. 6000 به 1. 6050 (در GBP/USD) به همان روش تغییر از 0. 8000 به 0. 8050 در AUD/USD نشان داده شده است. پنجاه امتیاز 50 امتیاز است. این یک روش خوب برای بررسی نمودارها در هنگام به دست آوردن یا از دست دادن - مقادیر معاملاتی شما - از پس زمینه به پیش زمینه متناوب و دوباره به عنوان مشاهده نمودارها است.

اما راه دیگر برای نمایش نمودارها ، مقیاس نیمه LOG است که مقادیر افزایشی را از نظر درصد نشان می دهد. در مثال GBP ، این تغییر 0. 31 ٪ است در حالی که تغییر AUD به مراتب بزرگتر است ، 0. 63 ٪. یک مقیاس نیمه LOG بر نقاط بالا و پایین تأکید می کند ، به خصوص در نمودارهای بلند مدت که حاوی داده های زیادی است و در هنگام حرکت شدید وجود دارد. بیشتر نرم افزار گزینه مقیاس حسابی یا نیمه LOG را به شما می دهد. به عنوان یک موضوع عملی ، بیشتر معامله گران فارکس دارای بازه زمانی کوتاه و دوره برگزاری مورد انتظار هستند و استفاده از مقیاس های نیمه LOG ارزش افزوده ای نمی کند.