تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z

شاخص یک محاسبه ریاضی است که می تواند در زمینه های امنیت و/یا حجم یک استفاده شود. نتیجه مقداری است که برای پیش بینی تغییرات آینده در قیمت ها استفاده می شود.

میانگین متحرک متناسب با این تعریف از یک شاخص است: این محاسبه ای است که می تواند با قیمت امنیت انجام شود تا مقداری را به دست آورد که می تواند برای پیش بینی تغییرات آینده در قیمت ها استفاده شود.

فصل های زیر (به صفحه مراجعه کنید) حاوی نمونه های بی شماری از شاخص ها است. من به طور خلاصه یک شاخص ساده را در اینجا مرور می کنم ، میانگین میانگین همگرایی متحرک (MACD).

MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 روزه قیمت یک امنیت از میانگین 12 روز در حال حرکت قیمت آن محاسبه می شود. نتیجه شاخصی است که در بالا و زیر صفر نوسان می کند.

هنگامی که MACD بالاتر از صفر است ، به این معنی است که میانگین حرکت 12 روزه بالاتر از میانگین حرکت 26 روزه است. این صعودی است زیرا نشان می دهد که انتظارات فعلی (به عنوان مثال ، میانگین حرکت 12 روزه) نسبت به انتظارات قبلی صعودی تر است (یعنی میانگین 26 روزه). این به معنای تغییر در خطوط عرضه/تقاضا است. هنگامی که MACD زیر صفر سقوط می کند ، به این معنی است که میانگین حرکت 12 روزه کمتر از میانگین حرکت 26 روزه است و دلالت بر تغییر نزولی در خطوط عرضه/تقاضا دارد.

شکل 28 Autozone و MACD آن را نشان می دهد. من وقتی که MACD بالاتر از صفر و "نزولی" بود ، نمودار را "صعودی" کردم. من همچنین میانگین حرکت 12 و 26 روزه را در نمودار قیمت به نمایش گذاشتم.

میانگین حرکت 9 روزه MACD (نه از قیمت امنیت) معمولاً در بالای نشانگر MACD ترسیم می شود. این خط به خط "سیگنال" گفته می شود. خط سیگنال همگرایی دو میانگین متحرک را پیش بینی می کند (یعنی حرکت MACD به سمت خط صفر).

نمودار در شکل 29 MACD (خط جامد) و خط سیگنال آن (خط نقطه) را نشان می دهد. فلش های "خرید" هنگامی که MACD از خط سیگنال خود بلند شد ، کشیده شد. فلش های "فروش" هنگامی که MACD زیر خط سیگنال آن سقوط کرد ، کشیده شد.

بیایید منطقی این تکنیک را در نظر بگیریم. MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک قیمت است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین در حال حرکت بلند مدت (یعنی MACD از صفر بالا می رود) ، به این معنی است که انتظارات سرمایه گذار صعودی تر می شود (یعنی تغییر صعودی در خطوط عرضه/تقاضا)بشربا ترسیم یک میانگین متحرک 9 روزه MACD ، می توانیم تغییر انتظارات (یعنی تغییر خطوط عرضه/تقاضا) را در هنگام وقوع مشاهده کنیم.

پیشرو در مقابل شاخص های عقب مانده

میانگین های حرکت و MACD نمونه هایی از روند زیر یا شاخص های "عقب مانده" هستند.[شکل 30 را ببینید.] وقتی قیمت ها در روندهای نسبتاً طولانی حرکت می کنند ، این شاخص ها عالی هستند. آنها به شما در مورد تغییرات آینده در قیمت ها هشدار نمی دهند ، آنها به سادگی به شما می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند (یعنی افزایش یا سقوط) تا بتوانید بر این اساس سرمایه گذاری کنید. شاخص های زیر روند شما را دیر خریداری و می فروشید و در ازای از دست دادن فرصت های اولیه ، آنها با نگه داشتن شما در سمت راست بازار ، خطر شما را به شدت کاهش می دهند.

همانطور که در شکل 31 نشان داده شده است ، شاخص های زیر در بازارهای جانبی به خوبی کار نمی کنند.

کلاس دیگری از شاخص ها شاخص های "پیشرو" هستند. این شاخص ها با پیش بینی اینکه قیمت ها در آینده چه کاری انجام می دهند ، به شما کمک می کنند. شاخص های پیشرو پاداش های بیشتری را با هزینه افزایش خطر ارائه می دهند. آنها در بازارهای "تجارت" بهترین عملکرد را دارند.

شاخص های پیشرو به طور معمول با سنجش چگونگی امنیت "بیش از حد" یا "oversold" کار می کنند. این کار با این فرض انجام می شود که امنیتی که "بیش از حد" است ، به عقب برگردد.[شکل 32 را ببینید.]

از چه نوع شاخص هایی استفاده می کنید ، پیشرو یا عقب مانده است ، موضوع اولویت شخصی است. این تجربه من بوده است که بیشتر سرمایه گذاران (از جمله من) بهتر از پیش بینی آنها هستند. بنابراین ، من شخصاً روند زیر را ترجیح می دهم. با این حال ، من با بسیاری از سرمایه گذاران موفق ملاقات کرده ام که شاخص های پیشرو را ترجیح می دهند.

قیمت های روند در مقابل قیمت معاملات

چندین سیستم تجاری و شاخص وجود دارد که تعیین می کند قیمت ها روند یا تجارت دارند یا خیر. رویکرد این است که شما باید در بازارهای گرایش و شاخص های پیشرو در بازارهای تجاری از شاخص های عقب مانده استفاده کنید. در حالی که تعیین اینکه آیا قیمت ها روند یا تجارت دارند ، بسیار آسان است ، اما دانستن اینکه آیا قیمت ها در آینده روند یا تجارت خواهد داشت بسیار دشوار است.[شکل 33 را ببینید.]

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که روند قیمت یک امنیت با روند یک شاخص موافق نیست. بسیاری از نمونه های فصل های بعدی واگرایی را نشان می دهد.

نمودار در شکل 34 واگرایی بین گرداب و CCI 14 روزه آن (شاخص کانال کالا) را نشان می دهد.[به صفحه مراجعه کنید.] در حالی که CCI در ساخت اوج های جدید ناکام بود ، قیمت های گرداب در حال افزایش بود. هنگامی که واگرایی رخ می دهد ، قیمت ها معمولاً جهت را برای تأیید روند شاخص همانطور که در شکل 34 نشان داده شده است ، تغییر می دهند. این اتفاق می افتد زیرا شاخص ها در روند سنجش قیمت نسبت به خود قیمت ها بهتر هستند.

این نسخه آنلاین تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z با اجازه نویسنده و ناشر در اینجا بازتولید می شود.

فهرست

• مقدمه
• تصدیق
• واژه شناسی
• برای یادگیری بیشتر
• کتابشناسی - فهرست کتب
• درباره نویسنده
• تجزیه و تحلیل فنی
• قسمتهای قیمتی
• نمودار
• حمایت و مقاومت
• روند
• میانگین حرکت
• شاخص ها
• شاخص های بازار
• مطالعات خط
• تناوبی
• عنصر زمان
• نتیجه
• شاخص وسعت مطلق
• انباشت/توزیع
• شاخص نوسان تجمع
• خط پیشبرد/نزول
• نسبت پیشرفت/کاهش
• پیشبرد مسائل مربوط به سیاست گذاری
• پیشرفت ، رو به کاهش ، حجم بدون تغییر
• Pitchfork Andrews
• فهرست بازوها
• دامنه واقعی متوسط
• گروههای بولینگر
• وسعت
• نسبت گاو/خرس
• شمعدان - ژاپنی
• کانتینل
• نوسان ساز Chaikin
• شاخص کانال کالا
• شاخص انتخاب کالا
• تجزیه و تحلیل همبستگی
• شاخص حجم تجمعی
• چرخه
• شاخص تقاضا
• نوسان ساز قیمت
• حرکت جهت دار
• نظریه داو
• سهولت حرکت
• نظریه بازار کارآمد
• نظریه موج الیوت
• پاکت (گروههای تجاری)
• Equivolume/Candlevolume
• مطالعات فیبوناچی
• مدل چهار درصد
• تبدیل فوریه
• تجزیه و تحلیل اساسی
• زاویه گان
• شاخص بازپرداخت هریک
• نرخ بهره
• کجی
• نسبت بلوک بزرگ
• خطوط رگرسیون خطی
• MACD
• فهرست جمعی
• نوسان ساز مک کلان
• فهرست جمع بندی مک کلان
• قیمت متوسط
• نسبت کوتاه عضو
• تکانه
• شاخص جریان پول
• میانگین حرکت
• شاخص حجم منفی
• تجمعی جدید Highs Lows
• پایین ترین سطح جدید
• نسبت جدید/پایین
• شاخص تعادل زیادی
• خریدهای عجیب و غریب/فروش
• نسبت کوتاه عجیب و غریب
• در حجم تعادل
• علاقه باز
• با ز-10
• تجزیه و تحلیل گزینه
• بیش از حد
• سابر پارابولیک
• الگوهای
• درصد اصلاح
• کارایی
• نقطه و شکل
• شاخص حجم مثبت
• روند قیمت و حجم
• نوسان ساز
• قیمت تغییر قیمت
• نسبت کوتاه عمومی
• نسبت قرار دادن/تماس
• خطوط ربع
• قدرت نسبی ، تطبیقی
• شاخص قدرت نسبی
• رنکو
• خطوط مقاومت در برابر سرعت
• پراکنده
• انحراف معیار
• استیکس
• نوسان ساز تصادفی
• شاخص نوسان
• سه خط شکست
• سریال های زمانی پیش بینی شده
• سطح تیرون
• نسبت کوتاه
• شاخص حجم تجارت
• خطوط
• تریکس
• قیمت معمولی
• نوسان ساز نهایی
• نسبت صعودی/نزولی
• حجم صعودی/نزولی
• فیلتر افق عمودی
• نوسانات ، چایکین
• جلد
• نوسان ساز
• نرخ تغییر حجم
• وزنه برداری نزدیک
• تجمع/توزیع ویلیامز
• ویلیامز ٪ r
• زیگ زاگ